Por lo que podemos saber en todo momento cuánta volatilidad espera el mercado. El strike es el precio al que la opción nos permite comprar o vender el activo subyacente, en este caso el S&P 500. Los CFD son productos apalancados, por lo que abrirás una posición utilizando un depósito (margen), sin dejar de tener exposición al valor total de la operación. Tus pérdidas o ganancias podrían superar el importe de tu depósito inicial. Turbo24 es nuestro popular producto cotizado (ETP) que te permite interactuar directamente en el libro de órdenes del mercado financiero.
Puesto que el VIX alcanza sus niveles más altos cuando el mercado bursátil está más inestable, los medios de comunicación tienden a referirse al VIX como un indicador del miedo. Y en el sentido en que el VIX es una medida de sentimiento del mercado (en particular, de la preocupación) tal descripción es correcta. La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas.
Sin embargo, creo que debe usarse conjuntamente con otros indicadores técnicos y, por supuesto, con un análisis fundamental que nos ayude a estimar la calidad de cada activo en el que nos planteemos invertir. De todos modos, como ahora te explicaré, no es necesario entender a fondo el sistema de cálculo para poder realizar una sencilla interpretación del índice VIX. De hecho, incluso existen productos de inversión directamente referenciados al VIX. Que si el mercado no baja pues el VIX no subirá de valor y las posiciones alcistas se tornarán perdedoras, sobre todo cuando transcurra el tiempo y los costes de financiación se vuelven intolerables. En caso de querer operar, una manera razonable sería ir buscando “situaciones extremas”. La mejor manera es con los futuros pero también hay brokers que ofrecen CFDs.
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En el ejemplo que hemos puesto supongamos que buscamos un mercado bajista fuerte, para ganar un 30% y que estamos dispuestos a perder un 15%. Supongamos que queremos apostar a que el mercado va a la baja y que la llegada a 30 en el VIX sería la señal de comienzo de las posiciones bajistas. El VIX es un indicador bastante útil para ver si tenemos una crisis bursátil en Wall Street pero no esperes milagros en la interpretación del mismo. Si le preguntamos a la mayoría de la gente la misma no tendrá ni idea de lo que le están hablando. No es como el IBEX 35 o invertir en el S&P500, que mucha gente que no está en la bolsa sabe lo que son. Si quieres aprender mucho más y dar un salto de calidad en tu formación te recomiendo que empieces por aquí.
- Dado que el índice VIX sube en épocas de caída de las cotizaciones bursátiles, es posible utilizar instrumentos financieros derivados sobre el índice VIX para protegerse de las caídas de precios.
- Sin embargo, si adoptas una posición larga y no se produce volatilidad en el mercado, tu posición habría generado pérdidas.
- Es decir, que estamos ante un índice que nos mide el miedo del mercado.
- El problema es que este enfoque es contrario a la estrategia de comprar y mantener (buy and hold) que los inversionistas siguen a menudo en el caso de ETFs y ETNs vinculados a índices tradicionales.
Se calcula utilizando los precios de las opciones del índice S&P 500 y se expresa como un porcentaje. Si el valor del VIX aumenta, es probable que el selectivo estadounidense caiga, y viceversa. En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza valores elevados y suele relacionarse con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo. Es en estos momentos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles.
Cotización del índice VIX
A raíz de eso, el índice puede ser usado para saber si hay mucho miedo en la bolsa. El índice VIX (Volatility Index) fue introducido en 1989 y se ha popularizado mucho a lo largo de las últimas décadas como “el índice del miedo” en la bolsa. Un índice VIX alto corresponde a niveles de 30 o más, mientras que cuando VIX por debajo de 20 registra generalmente en un período de estabilidad. Si el S&P 500 sube, es probable que el VIX caiga, y podrías obtener un beneficio. Sin embargo, la volatilidad en corto tiene un riesgo inherente, ya que si la volatilidad sube, la pérdida es potencialmente ilimitada. Si hubiese volatilidad, tu predicción habría sido correcta, y podrías obtener beneficios.
Más volatilidad en un mercado bursátil a la baja
Esa asimetría entre pérdidas y beneficios potenciales hace que la volatilidad sea algo muy positivo para las opciones. O sus subsidiarias mantienen todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al Índice. O sus subsidiarias no patrocinan, respaldan o tienen implicación alguna en la emisión u ofrecimiento de este producto. Aprende a operar sobre una amplia gama de mercados y pon tus conocimientos a prueba con los cursos online que te ofrecemos en IG Academy. Por ejemplo, si pensaras que el S&P 500 fuera a caer rápida y significativamente debido a un anuncio político, podrías pensar que la volatilidad va a incrementar. Al operar con Turbo24 no pagarás comisiones.3 Puedes ir a largo o a corto en el VIX con turbos, y tus ganancias y pérdidas dependerán del resultado de tu predicción.
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Inicialmente, Brenner y Galai planearon llamar al índice de volatilidad Index Sigma haciendo referencia al símbolo sigma que se refiere a la volatilidad en las matemáticas del mundo financiero. Hay un sinfín de indicadores que ayudan a operar con éxito en la bolsa. Es fundamental conocer cuáles son algunos parámetros en los que centrarse para ampliar https://es.forexgenerator.net/credit-suisse-trabaja-en-vivo-con-la-plataforma-torstone-para-automatizar-los-procesos-bursatiles-despues-de-operar/ la formación y evitar incurrir en pérdidas. Una de las máximas cuando se mueve el dinero es tener consciencia de lo que se hace. Como comentábamos antes, los valores del índice VIX «spot» se basan en el promedio de las ofertas de compra / venta de opciones SPX , y solo se incluyen las opciones que tienen un precio de oferta distinto de cero.
El Estándar de la Industria en la Medición y Pronóstico de la Volatilidad
En consecuencia, el VIX es más sensible a cambios en opciones con precios de ejercicio más bajos y menos sensible a opciones con precios de ejercicio más elevados. Dicho de manera simple, el VIX mide las expectativas de volatilidad del mercado bursátil según lo que indican los precios de las opciones. En lugar de medir la volatilidad “realizada” o histórica, el VIX proyecta la volatilidad “implícita” o esperada —específicamente de los 30 días futuros— mediante la medición de cambios en los precios de opciones del S&P 500. EL CBOE Volatility Index, mejor conocido como VIX, proyecta el rango probable de movimiento de los mercados de valores de EE.
Entonces, si aparece un 20, tendríamos que esperar que el índice SPX tenga una volatilidad del 20% para los próximos 30 días. En el siguiente gráfico vemos los precios del VIX desde 2015 hasta 2018. Podemos ver también que el índice reacciona de forma muy fuerte a los acontecimientos que afectan a las bolsas americanas. Si observaras varios meses de precios de las acciones y aplicaras un evaluador de patrones https://es.forexdemo.info/acerca-de-alor-brokerage/ en particular, identificarías varias instancias del patrón en los datos. Por lo general, esta posibilidad hace que estos productos sean apropiados únicamente como inversiones de muy corto plazo, a menudo con una duración de solo un día. Como los precios de las opciones se mueven constantemente, la composición de la cesta de series de opciones en la que se basa el cálculo del VIX puede cambiar en tiempo real.
Al abrir una posición en el VIX, podrías compensar otras posiciones de tu cartera y cubrir tu exposición al mercado. Pero, para entenderlo, https://es.forexdata.info/teresa-may-hablo-en-el-parlamento-britanico/ hay que remontarse a su historia y, para ello, hay que irse a la primera investigación sobre la volatilidad de las bolsas.